牧本 直樹(マキモト ナオキ)

所属
ビジネスサイエンス系
職名
系長
URL
研究分野
社会システム工学・安全システム
研究キーワード
投資戦略
金融市場分析
オペレーションズ・リサーチ
研究課題
機械学習と時系列モデルを組み合わせたリターン予測に関する研究2023-04 -- 2027-03牧本直樹日本学術振興会/科学研究費基盤研究(C)3,770,000円
再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築2020-04 -- 2025-03山田雄二日本学術振興会/科学研究費基盤研究(A)
ポートフォリオ戦略の事前および事後評価の高度化2019-04 -- 2022-03牧本直樹日本学術振興会/科学研究費基盤研究(C)2,990,000円
スタイルローテーションを考慮したファクター投資に関する研究2016-04 -- 2019-03牧本 直樹日本学術振興会/学術研究助成基金助成金:基盤研究(C)3,510,000円
電力市場活性化のための需要予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築2016-04 -- 2020-03山田雄二日本学術振興会/科学研究費補助金基盤研究(A)28,700,000円
多変量データの極値相関モデルとリスク管理への応用2011-04 -- 2014-03牧本直樹日本学術振興会/科学研究費　基盤研究(C)2,470,000円
レジームシフトを考慮した最適投資戦略に関する研究2008-04 -- 2010-03牧本直樹日本学術振興会/基盤研究(C)3,510,000円
数学的思考能力向上を目的とする生徒の日常体験を生かした教育プログラムの開発2005 -- 2006文部科学省/特定領域研究
技術開発促進のための新たな統計科学体系とそれに基づく情報システム開発2004 -- 2007日本学術振興会/基盤研究(A)
動画像データのトラヒック特性と情報ネットワーク性能評価に関する研究2000 -- (現在)日本学術振興会/奨励研究(A)2,200,000円
学歴
-- 1987東京工業大学 理学部 情報科学
-- 1992東京工業大学 理工学研究科 情報科学
取得学位
博士(理学)東京工業大学
所属学協会
2013 -- (現在)日本金融・証券計量・工学学会
1988 -- (現在)日本オペレーションズ・リサーチ学会
2011 -- (現在)日本ファイナンス学会
-- (現在)日本応用数理学会
論文
  • 待ち行列と金融工学
    牧本 直樹
    オペレーションズ・リサーチ：経営の科学/(10)/pp.508-513, 2023-10
  • Capacity Market and Investments in Power Generations: Risk-Averse Decision-Making of Power Producer
    Makimoto Naoki; Takashima Ryuta
    ENERGIES/16(10), 2023-05
  • Multi-period Dynamic Bond Portfolio Optimization Utilizing a Stochastic Interest Rate Model
    Shimai Yoshiyuki; Makimoto Naoki
    Asia-Pacific Financial Markets, 2023-03
  • コピュラの違いが最適資産配分に与える影響の研究　－非対称tコピュラと正規コピュラ，tコピュラの比較－
    夷藤　翔; 牧本 直樹
    現代ファイナンス/45/pp.1-29, 2022-05
  • ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法
    島井 祥之; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌/64/pp.1-21, 2021-01
  • マルコフ・スイッチング・ダイナミック非対称tコピュラを用いた本邦株式市場の依存構造に関する研究
    夷藤 翔; 牧本 直樹
    ジャフィー・ジャーナル/19/pp.27-56, 2021-04
  • 非線形確率金利モデルを用いた債券ポートフォリオ最適化
    島井祥之; 牧本 直樹
    現代ファイナンス/41/pp.27-55, 2019-10
    CiNii
  • 容量市場の経済分析 －市場均衡と価格支配力－
    寺尾蒼汰; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本 直樹
    2000年度日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストアクト集/pp.138-139, 2019-03
  • 容量市場と電源投資 －リスク回避的発電事業者の意思決定－
    牧本 直樹; 高嶋隆太
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/pp.222-223, 2018-09
  • LINEAR REBALANCING STRATEGY FOR MULTI-PERIOD DYNAMIC PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER REGIME SWITCHES
    Komatsu Takahiro; Makimoto Naoki
    Journal of the Operations Researh Society of Japan/61(3)/pp.239-260, 2018-07
    CiNii
  • エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル
    山田 雄二; 牧本 直樹
    2017年度日本ファイナンス学会第25回大会 予稿集/pp.1-20, 2017-06
  • Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models
    Kobayashi Takeshi; Makimoto Naoki
    JAFEE予稿集/pp.1-11, 2018-03
  • 板橋区役所における待ち時間短縮のための時間帯別サーバ数管理
    真鍋友則; 牧本直樹
    オペレーションズ・リサーチ/62(2)/pp.11-18, 2017-02
  • 媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定
    山田雄二; 牧本 直樹; 高嶋隆太; 後藤順哉
    JAFEEジャーナル「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」/pp.64-93, 2016-03
  • 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
    高嶋 隆太; 風間 龍; 山田 雄二; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.48-49, 2015-09
    CiNii
  • WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
    山田 雄二; 牧本 直樹; 榎本 重朗
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.50-51, 2015-09
    CiNii
  • Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market
    高野 祐人; 高嶋 隆太; 山田 雄二; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.102-103, 2015-03
    CiNii
  • 一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量価格関数の推定
    山田雄二; 牧本 直樹; 高嶋隆太
    JAFEEジャーナル「ファイナンスとデータ解析」/pp.8-39, 2015-03
  • Dynamic Investment Strategy with Factor Models under Regime Switches
    Komatsu Takahiro; Makimoto Naoki
    Asia Pacific Financial Markets/22(2)/pp.209-237, 2015-01
  • 極値理論を利用した中古マンション競売データの分析
    小松広明; 牧本 直樹
    統計数理研究所共同研究リポート274/(274)/pp.39-50, 2012-03
  • A negotiation game analysis of airport and airline risk sharing contract
    Katsuya Hihara; Makimoto Naoki
    Discussion Paper Series GraSPP-DP-E-12-001, 2012-12
  • On interchangeability for exponeutial single server queues in tandem (共)
    牧本 直樹
    Journal of Applied Probability/27/p.459-464, 1990-01
  • Quasi-stationary distributions in a PH/PH/c queue
    牧本 直樹
    Stochastic Models/9(2)/p.195-212, 1993-01
  • Computation of the quasi-stationary distributions in Markovian queues (共)
    牧本 直樹
    Computers and Industrial Engineering/27(1-4)/p.429-432, 1994-01
  • An efficient algorithm for finding the minimum norm point in the convex hall of a finite point set in the plane (共)
    牧本 直樹
    Operations Research Letters/16(1)/p.33-40, 1994-01
  • さらに表示...
著書
  • Time Series Prediction with LSTM Networks and its Application to Equity Investment
    Matsumoto Ken; Makimoto Naoki
    Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets/Springer/pp.65-88, 2020
  • Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks
    Sakazaki Jun; Makimoto Naoki
    Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets/Springer/pp.11-33, 2020
  • Analysis of risk-sharing contract of airport and airline vertical relationship: Bargaining and agency analyses
    Hihara Katsuya; Makimoto Naoki
    Airline Economics in Asia/Emerald Publishing/pp.267-288, 2018
  • 待ち行列アルゴリズム
    牧本直樹
    朝倉書店, 2001-03
  • ビジネス数理への誘い
    椿広計他（計8名）; +牧本 直樹
    朝倉書店, 2003-10
  • 金融工学事典
    今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編; +牧本 直樹
    朝倉書店, 2004-01
  • ビジネスへの確率モデルアプローチ
    牧本直樹
    朝倉書店, 2006-05
  • 金融経済学ハンドブック
    加藤英明 監訳; +牧本 直樹
    丸善, 2006-01
  • 金融・会計のビジネス数理
    牧本直樹 編著
    朝倉書店, 2007-01
  • 統計データ科学事典
    杉山高一・藤越康祝・杉浦成昭・国友直人編; +牧本 直樹
    朝倉書店, 2007-01
  • ファイナンス計算法－MATLABによるアプローチ－
    山田雄二・牧本直樹; +牧本 直樹
    朝倉書店, 2008-01
  • 金融工学ハンドブック
    木島正明 監訳; +牧本 直樹
    朝倉書店, 2009-06
  • A hybrid approach for performance evaluation of Web-legacy client/server systems
    Makimoto Naoki; Sakata Hiroyuki
    GRAMMAR OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT/SPRINGER/pp.165-177, 2008-01
会議発表等
  • 蓄電池を利用した電力入札戦略における待ち行列モデル
    牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会待ち行列研究部会/2023-12-16--2023-12-16
  • Dynamic Dependence of Equity Market Factors and Empirical Analysis of Tail Risk Parity Factor Portfolio
    Kakeru Ito; Makimoto Naoki
    6th International Conference on Econometrics and Statistics/2023-08-01--2023-08-03
  • 肺癌治療における早期介入効果の評価モデル
    佐々木 隆晴; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会/2023-03-07--2023-03-08
  • 本邦株式市場のスタイル・ファクター間の依存構造に関する研究
    夷藤 翔; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会/2023-03-07--2023-03-08
  • コピュラの選択がテイルリスクを考慮した最適資産配分問題に与える影響
    夷藤　翔; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会/2021-09-16--2021-09-17
  • Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model
    Shimai Yoshiyuki; Makimoto Naoki
    14th International Conference on Computational and Financial Econometrics/2020-12-19--2020-12-21
  • ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法
    島井祥之; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会/2020-03-12--2020-03-13
  • 容量市場の経済分析
    寺尾蒼大; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本 直樹
    ファイナンスの数理解析とその応用/2019-09-19--2019-09-20
  • Economic analysis of capacity market -Competetive equilibrium and market power-
    Terao Sota; Ito Mari; Takashima Ryuta; Makimoto Naoki
    International Workshop on Urban Operations Research/2019-07-19--2019-07-21
  • Constructions of forecast based strategies and real-time experiment systems for electricity trading market
    Yamada Yuji; Kurahashi Setsuya; Yamaguchi Nobuyuki; Makim...
    The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences/2018-11-25--2018-11-26
  • 容量市場の経済分析 －市場均衡と価格支配力－
    寺尾蒼汰; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会2019年春季研究発表会/2019-03-14--2019-03-15
  • LTSMによる時系列予測と株式投資戦略への応用
    松本健; 牧本 直樹
    第22回人工知能学会金融情報学研究会/2019-03-03--2019-03-03
  • Bond portfolio optimization using regime switching dynamics Nelson Siegel models
    Kobayashi Takeshi; Makimoto Naoki
    12th International Conference on Computational and Financial Economics/2018-12-14--2018-12-16
  • Mathematical modeling of investment strategy in electricity markets with capacity mechanism
    Makimoto Naoki; Takashima Ryuta
    The 19th International Conference on Knowledge and Systems Sciences (KSS 2018)/2018-11-25--2018-11-27
  • 容量市場と電源投資 －リスク回避的発電事業者の意思決定－
    牧本 直樹; 高嶋隆太
    日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年秋季研究発表会/2018-09-06--2018-09-07
  • Financial contagion through asset prices and interbank networks
    Sakazaki Jun; Makimoto Naoki
    23rd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA)/2018-06-30--2018-07-02
  • Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches
    Kimura Toshio; Makimoto Naoki
    Asian Finance Association 2018 Conference/2018-06-25--2018-06-27
  • POSデータを活用した商業動態統計の速報性向上に関する研究
    佐藤 忠彦; 牧本直樹; 齋藤 敬; 武井 明則 
    2018年度 統計関連学会連合大会/2018-09-10
  • Bond portfolio optimization using Regime switching dynamic Nelson-Siegel models
    Takeshi Kobayashi; 牧本 直樹
    JAFEE 2017冬季大会/2018-03-02--2018-03-03
  • Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models
    Takeshi Kobayashi; 牧本 直樹
    日本保険・年金リスク学会研究発表大会/2017-12-02--2017-12-02
  • Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model
    Takeshi Kobayashi; 牧本 直樹
    日本ファイナンス学会第25回大会/2017-06-03--2017-06-04
  • エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡し価格付けモデル
    山田　雄二; 牧本 直樹
    日本ファイナンス学会第25回大会/2017-06-03--2017-06-04
  • Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model
    Takeshi Kobayashi; Makimoto Naoki
    日本ファイナンス学会第25回大会/2017-06-03--2017-06-04
  • 東北電力におけるリスクマネジメントの高度化
    土方薫; 榎本重朗; 牧本直樹; 山田雄二
    日本オペレーションズ・リサーチ学会/2016-09-15--2016-09-16
  • Linear rebalancing strategy for portfolio optimization under regime switches
    Takahiro Komatsu; Makimoto Naoki
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会/2016-09-15--2016-09-16
  • さらに表示...
担当授業科目
2024-04 -- 2024-08経営システム科学特別研究・春I筑波大学
2024-10 -- 2025-02システムズ・マネジメント輪講II-I筑波大学
2024-10 -- 2025-02システムズ・マネジメント講究II-III筑波大学
2024-10 -- 2025-02経営システム科学研究・秋I筑波大学
2024-10 -- 2025-02システムズ・マネジメント輪講II-II筑波大学
2024-10 -- 2025-02経営システム科学特別研究・秋I筑波大学
2024-10 -- 2025-02システムズ・マネジメント特別演習II-III筑波大学
2024-11 -- 2025-02経営システム科学特別研究・I-III筑波大学
2024-10 -- 2025-02システムズ・マネジメント特別演習II-II筑波大学
2024-10 -- 2025-02経営システム科学特別研究・秋II筑波大学
さらに表示...
授業以外の教育活動
2021-02 -- 2021-03経営学のためのデータサイエンス筑波大学大学院経営学学位プログラム
2018-02 -- 2018-02有職社会人を対象とした「社会科学型データサイエンティスト育成プログラム」筑波大学大学院ビジネス科学研究科
一般講演
  • A negotiation game analysis of airport and airline risk sharing contract
    Katsuya Hihara; Naoki Makimoto
    Kuhmo Nectar Conference and Summer School on Transportation Economics 2012 - Annual Conference of the ITEA/2012-06-18
  • 搭乗率保証契約のリスク分配とインセンティブ設計に関する分析
    日原勝也; 牧本直樹
    応用地域学会/2011-12-03
  • ファクターリターンモデルの極値分析―各国株式のバリューと モメンタム―
    小松高広; 牧本直樹
    極値理論の工学への応用/2008-11-22
  • Optimal Mortgage Refinancing with Regime Switches
    T. Kimura; N. Makimoto
    Asian FA-NFA 2008 International Conference/2008-07-08
  • Optimal Investment with Direct Preference for Wealth, Higher Borrowing Rate, and Regime Swtiches
    T. Kimura; N. Makimoto
    日本ファイナンス学会/2009-05-09
学協会等委員
2018-03 -- (現在)日本オペレーションズ・リサーチ学会フェロー
2005-05 -- 2021-04日本オペレーションズ・リサーチ学会国際委員
2012-02 -- (現在)日本オペレーションズ・リサーチ学会代議員
2005-04 -- 2007-03日本オペレーションズ・リサーチ学会理事（国際担当）
2010-07 -- 2013-03日本電機工業会次世代風力発電技術研究開発 委員
2008-04 -- 2010-04日本銀行金融研究所客員研究員
2009-04 -- 2011-04日本オペレーションズ・リサーチ学会理事（編集担当）
学内管理運営業績
2018-04 -- (現在)資金運用委員会委員
2020-04 -- 2022-03経営学学位プログラム経営学学位プログラムリーダー
2019-04 -- 2022-03経営システム科学専攻経営システム科学専攻専攻長
2012-04 -- 2013-03ビジネスサイエンス系・ビジネス科学研究科運営委員

(最終更新日: 2024-05-30)