YAMADA Yuji
- Articles
- Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
ENERGY ECONOMICS/95, 2021-03 - 再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ
山田 雄二; 松本 拓史
オペレーションズリサーチ/65(1)/pp.12-19, 2020-01 - Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives
山田 雄二
Proceedings of the 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering/pp.1-5, 2019-11 - PREDICTION METHOD FOR SOLAR POWER BUSINESS BASED ON FORECASTED GENERAL WEATHER CONDITIONS AND PERIODIC TRENDS BY WEATHER
松本 拓史; 山田 雄二
Journal of the Operations Research Society of Japan/62/pp.1-22, 2019 - 傾向スコア・マッチング法を用いた買収による生産性改善効果の検証
村上 暢子; 山田 雄二
JAFEE Journal/17/pp.67-75, 2019 - 買収が資本構成と財務の柔軟性に与える影響分析
村上 暢子; 山田 雄二
2018年度JAFEE冬季大会予稿集/pp.1-12, 2019-02 - テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ
松本 拓史; 山田 雄二
2018年度JAFEE冬季大会予稿集/pp.1-11, 2019-02 - 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ： 交差変数付きGAMを用いた周期性相関の考慮
山田 雄二
2018年度JAFEE冬季大会予稿集/pp.1-12, 2019-02 - Cross Hedging Using Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction Errors in Electricity Market
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
Asia-Pacific Financial Markets/26(2)/pp.211-227, 2018-11 - JEPXを利用する小売電気事業損失ヘッジのための予測誤差デリバティブ
山田 雄二
NFA Annual Conference 2018 Proceeding/pp.1-15, 2018-06 - 天候デリバティブによる周期性誤差相関を考慮したJEPXスポット価格のヘッジ
山田 雄二
2017年度第48回JAFEE冬季大会 予稿集/pp.60-71, 2018-03 - 電力取引が電力系統に及ぼす影響の実験手法の基礎検討
山口 順也; 山田 雄二; 倉橋 節也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.106-107, 2018-03 - 電力先物市場の需給バランス影響予測モデル
倉橋 節也; 山田 雄二; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.104-105, 2018-03 - 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジのための日射量デリバティブ
松本 拓史; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.62-63, 2018-03 - 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築
山田 雄二; 倉橋 節也; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.108-109, 2018-03 - Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
Yamada Yuji; Primbs James A.
ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS/25(1)/pp.1-21, 2018-03 - スポット価格予測に基づくJEPX先渡価格付けモデルの構築
山田 雄二
RIETI Discussion Paper Series/17-J-072/pp.１-21, 2017-12 - Pairs trading under transaction costs using model predictive control
Primbs James A.; Yamada Yuji
Quantitative Finance/18(6)/pp.885-895, 2017-12 - Model Predictive Control for Hedge Fund Portfolios of Cointegrated Pairs of Stocks with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
山田 雄二
2017年度第47回JAFEE夏季大会 予稿集/pp.22-33, 2017-07 - エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル
山田 雄二; 牧本 直樹
NFA Annual Conference 2017 Proceedings/pp.1-20, 2017-06 - 風力発電におけるデリバティブモデル
山田 雄二
スマートグリッド/(４月号)/pp.8-12, 2017-04 - 逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
山田 雄二; 穴山 裕司
ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析/16/pp.71-101, 2017-03 - Optimal Hedging of Basket Barrier Options with Additive Models and Its Application to Equity Value Separation Problem
Yamada Yuji
ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS/24(1)/pp.1-18, 2017-03 - 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用
山田 雄二; 牧本 直樹; 高嶋 隆太; 後藤 順哉
2015年度JAFEE冬季大会 予稿集/pp.35-46, 2016-01 - 地域間送電・分断を考慮した電源構成についての比較(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
三澤 祐一; 後藤 順哉; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.46-47, 2015-09 - more...
- Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives