Yamada Yuji

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Articles
  • Pairs trading under transaction costs using model predictive control
    Primbs James A.; Yamada Yuji
    Quantitative Finance/18(6)/pp.885-895, 2017-12
  • Model Predictive Control for Hedge Fund Portfolios of Cointegrated Pairs of Stocks with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
    山田 雄二
    2017年度第47回JAFEE夏季大会 予稿集/pp.22-33, 2017-07
  • エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル
    山田 雄二; 牧本 直樹
    NFA Annual Conference 2017 Proceedings/pp.1-20, 2017-06
  • 風力発電におけるデリバティブモデル
    山田 雄二
    スマートグリッド/(4月号)/pp.8-12, 2017-04
  • 逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
    山田 雄二; 穴山 裕司
    ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析/16/pp.71-101, 2017-03
  • Optimal Hedging of Basket Barrier Options with Additive Models and Its Application to Equity Value Separation Problem
    Yamada Yuji
    ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS/24(1)/pp.1-18, 2017-03
  • 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用
    山田 雄二; 牧本 直樹; 高嶋 隆太; 後藤 順哉
    2015年度JAFEE冬季大会 予稿集/pp.35-46, 2016-01
  • 地域間送電・分断を考慮した電源構成についての比較(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
    三澤 祐一; 後藤 順哉; 山田 雄二
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.46-47, 2015-09
  • 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
    高嶋 隆太; 風間 龍; 山田 雄二; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.48-49, 2015-09
  • WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
    山田 雄二; 牧本 直樹; 榎本 重朗
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.50-51, 2015-09
  • 単調な一般化加法モデルの二次錐制約を用いた定式化(連続最適化(2))
    後藤 順哉; 山田 雄二
    日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.184-185, 2015-09
  • 1-E-7 Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market
    高野 祐人; 高嶋 隆太; 山田 雄二; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.102-103, 2015-03
  • Optimal Approximation of Basket Options: Application and Comparison with Super-Hedging Strategy
    山田 雄二
    JAFEE冬季大会予稿集/pp.49-60, 2013-01
  • Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
    Yamada Yuji; J.A. Primbs
    Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Decision and Control/vol. 51/pp.5705-5710, 2012-12
  • A Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks
    山田 雄二
    JAFEE夏季大会予稿集/pp.85-96, 2012-08
  • Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions Comparison with Super-Hedging Strategy
    山田 雄二
    Proceedings of the 2012 American Control Conference/vol. 30/pp.3699-3704, 2012-06
  • Properties of Optimal Smooth Functions in Additive Models for Hedging Multivariate Derivatives
    Yamada Yuji
    Asia-Pacific Financial Markets/vol. 19(no. 2)/pp.149-179, 2012-05
  • Optimal Trading with Cointegrated Pairs of Stocks
    Yamada Yuji; J.A. Primbs
    RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING/vol. 4/pp. 183-201, 2012-03
  • Idiosyncratic共変動パズル:市場ユニバースにおける 歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析
    山田 雄二
    JAFEE冬季大会予稿集/pp.71-82, 2012-01
  • Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
    Yuji Yamada; James A. Primbs
    2012 IEEE Conference on Decision and Control, 2012-01
  • Properties of Optimal Smooth Functions in Additive Models for Hedging Multivariate Derivatives
    Yuji Yamada
    Asia-Pacific Financial Markets/19(2)/p.149-179, 2012-01
  • 共和分性に基づく最適ペアトレード
    山田雄二; J.A. Primbs
    ジャフィージャーナル/第11/p.125-152, 2012-01
  • 2-D-3 多変量GARCHモデルによるJCCスワップ価格の動的ヘッジ(価格付け)
    平山 裕康; 山田 雄二
    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2011(27)/pp.190-191, 2011-03
  • Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models
    Yamada Yuji
    Proceedings of the 2011 American Control Conference/pp.3856-3861, 2011-01
  • Optimal Hedging with Additive Models
    Yuji Yamada
    RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING/3, 2011-01
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