Yamada Yuji
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- 天候デリバティブによる周期性誤差相関を考慮したJEPXスポット価格のヘッジ
山田 雄二
2017年度第48回JAFEE冬季大会 予稿集/pp.60-71, 2018-03 - 電力取引が電力系統に及ぼす影響の実験手法の基礎検討
山口 順也; 山田 雄二; 倉橋 節也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.106-107, 2018-03 - 電力先物市場の需給バランス影響予測モデル
倉橋 節也; 山田 雄二; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.104-105, 2018-03 - 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジのための日射量デリバティブ
松本 拓史; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.62-63, 2018-03 - 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築
山田 雄二; 倉橋 節也; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集/pp.108-109, 2018-03 - Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
Yamada Yuji; Primbs James A.
ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS/25(1)/pp.1-21, 2018-03 - スポット価格予測に基づくJEPX先渡価格付けモデルの構築
山田 雄二
RIETI Discussion Paper Series/17-J-072/pp.１-21, 2017-12 - Pairs trading under transaction costs using model predictive control
Primbs James A.; Yamada Yuji
Quantitative Finance/18(6)/pp.885-895, 2017-12 - Model Predictive Control for Hedge Fund Portfolios of Cointegrated Pairs of Stocks with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
山田 雄二
2017年度第47回JAFEE夏季大会 予稿集/pp.22-33, 2017-07 - エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル
山田 雄二; 牧本 直樹
NFA Annual Conference 2017 Proceedings/pp.1-20, 2017-06 - 風力発電におけるデリバティブモデル
山田 雄二
スマートグリッド/(４月号)/pp.8-12, 2017-04 - 逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
山田 雄二; 穴山 裕司
ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析/16/pp.71-101, 2017-03 - Optimal Hedging of Basket Barrier Options with Additive Models and Its Application to Equity Value Separation Problem
Yamada Yuji
ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS/24(1)/pp.1-18, 2017-03 - 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用
山田 雄二; 牧本 直樹; 高嶋 隆太; 後藤 順哉
2015年度JAFEE冬季大会 予稿集/pp.35-46, 2016-01 - 地域間送電・分断を考慮した電源構成についての比較(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
三澤 祐一; 後藤 順哉; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.46-47, 2015-09 - 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
高嶋 隆太; 風間 龍; 山田 雄二; 牧本 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.48-49, 2015-09 - WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
山田 雄二; 牧本 直樹; 榎本 重朗
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.50-51, 2015-09 - 単調な一般化加法モデルの二次錐制約を用いた定式化(連続最適化(2))
後藤 順哉; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.184-185, 2015-09 - 1-E-7 Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market
高野 祐人; 高嶋 隆太; 山田 雄二; 牧本 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.102-103, 2015-03 - Optimal Approximation of Basket Options: Application and Comparison with Super-Hedging Strategy
山田 雄二
JAFEE冬季大会予稿集/pp.49-60, 2013-01 - Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
Yamada Yuji; J.A. Primbs
Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Decision and Control/vol. 51/pp.5705-5710, 2012-12 - A Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks
山田 雄二
JAFEE夏季大会予稿集/pp.85-96, 2012-08 - Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions Comparison with Super-Hedging Strategy
山田 雄二
Proceedings of the 2012 American Control Conference/vol. 30/pp.3699-3704, 2012-06 - Properties of Optimal Smooth Functions in Additive Models for Hedging Multivariate Derivatives
Yamada Yuji
Asia-Pacific Financial Markets/vol. 19(no. 2)/pp.149-179, 2012-05 - Optimal Trading with Cointegrated Pairs of Stocks
Yamada Yuji; J.A. Primbs
RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING/vol. 4/pp. 183-201, 2012-03 - more...
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