Yamada Yuji
- Conference, etc.
- テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ
山田 雄二
2018年度第50回JAFEE冬季大会/2019-02-22--2019-02-23 - 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ： 交差変数付きGAMを用いた周期性相関の考慮
山田 雄二
2018年度第50回JAFEE冬季大会/2019-02-22--2019-02-23 - Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering/2019-11-02--2019-11-04 - Prediction Based Modeling of Electricity Forward Prices
山田 雄二
Systems and Control Seminar, Mechanical & Aerospace Engineering, UCLA/2018-08-28--2018-08-28 - Estimation of Demand and Supply Functions in the Japan Electric Power Exchange (JEPX) Spot Market
山田 雄二
Seminar in Department of Finance, California State University, Fullerton/2018-08-27--2018-08-27 - JEPXを利用する小売電気事業者のデリバティブモデル -予測誤差と損失の統合リスクマネジメント-
山田 雄二
第2回日本リアルオプション学会コモディティファイナンス研究部会/2018-05-15--2018-05-15 - Hedging of Market Price-Volume Risks of Electricity Retail Businesses Using Weather Derivatives
Yamada Yuji
Analytics & Operations Seminar/2018-03-26--2018-03-26 - Model Predictive Control for Hedge Fund Portfolios of Cointegrated Pairs of Stocks with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
雄二 山田
2017年度第47回JAFEE夏季大会/2017-07-28--2017-07-29 - Pricing electricity forward contracts under observable information in JEPX
Yamada Yuji
AJRC and RIETI workshop on economic and financial analysis of commodity markets/2017-09-14--2017-09-14 - Model Predictive Control for Pairs Trading Portfolio: Incorporation of Transaction Cost and Gross Exposure Constraints
Yamada Yuji; Primbs James A.
Centre of Financial Mathematics Seminar/2017-09-18--2017-09-18 - エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡し価格付けモデル
山田 雄二; 牧本 直樹
日本ファイナンス学会第25回大会/2017-06-03--2017-06-04 - Prediction based electricity forward pricing model in Japan Electric Power Exchange (JEPX)
Yamada Yuji
2017 INFORMS Annual Meeting/2017-10-22--2017-10-25 - Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
Yamada Yuji; Primbs James A.
Systems and Control Seminar/2017-10-27--2017-10-27 - 天候デリバティブによる周期性誤差相関を考慮したJEPXスポット価格のヘッジ
山田 雄二
2017年度第48回JAFEE冬季大会/2018-03-02--2018-03-03 - 電力取引が電力系統に及ぼす影響の実験手法の基礎検討
山口 順也; 山田 雄二; 倉橋 節也
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - 電力先物市場の需給バランス影響予測モデル
倉橋 節也; 山田 雄二; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジのための日射量デリバティブ
松本拓史; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築
山田 雄二; 倉橋 節也; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - JEPXを利用する小売電気事業損失ヘッジのための予測誤差デリバティブ
山田 雄二
日本ファイナンス学会第26回大会/2018-06-24--2018-06-28 - 経済価値ベースの生命保険負債に対するヘッジ戦略の構築
山田 雄二; 穴山 裕司
日本ファイナンス学会第24回大会/2016-05-21--2016-05-22 - Optimal Decomposition with Knockout Condition for Basket Barrier Options Using Additive Models
山田 雄二
2016年度第45回JAFEE夏季大会/2016-08-08--2016-08-09 - The role of power exchange market in Japan and estimation of demand and supply functions for spot electricity prices
Yamada Yuji
Systems and Control Seminar/2016-09-21--2016-09-21 - Estimation of demand and supply functions for spot electricity prices in JEPX (Japan Electric Power Exchange)
Yamada Yuji
Laboratory for Information & Decision Systems (LIDS) Seminar/2016-09-26--2016-09-26 - A MODEL PREDICTIVE CONTROL APPROACH FOR PAIRS TRADING USING MULTIPLE SPREADS
Yamada Yuji; Primbs James A.
Electrical & Computer Engineering Seminar/2016-09-26--2016-09-26 - Optimal hedging of basket barrier options with additive models and its application to the equity value separation problem
Yamada Yuji
School of Mathematics and Applied Statistics Seminar/2016-12-19--2016-12-19 - more...
- テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ