Yamada Yuji
- Conference, etc.
- CVaRを指標とした逐次最適化による動的ALM戦略
山田 雄二; 穴山 裕司
2016年度第46回JAFEE冬季大会/2017-02-17--2017-02-18 - ノンパラメトリック回帰推定に基づくJEPXスポット価格予測と先物価格付けへの応用
山田 雄二; 牧本 直樹
武蔵大学・江古田キャンパス（東京都練馬区）/2017-02-17--2017-02-18 - 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用
Yuji Yamada; 牧本 直樹; 高嶋 隆太; 後藤 順哉
2015年度JAFEE冬季大会/2016-01-24--2016-01-25 - 気温と季節性を考慮したＪＥＰＸ時間帯価格のモデリングと予測
山田 雄二; 牧本 直樹; 高嶋 隆太
日本ＯＲ学会/2014-03-06--2014-03-07 - I-共変動を用いた個別資産超過リスクプレミアム分析: Fama-French 3 ファクターモデルとの日本市場における比較
山田 雄二; 吉野 貴晶; 斉藤 哲朗
日本ファイナンス学会 /2014-05-31--2014-06-01 - Optimal Hedging of Path-Dependent Basket Options and their Applications to First Passage Time Structural Models with Multiple Assets
Y.Yamada
Quantitative Methods in Finance 2013/2013-12-17--2013-12-20 - Optimal hedging of path-dependent basket options: Extension to first passage time structural models
Y.Yamada
INFORMS annual meeting 2013/2013-10-06--2013-10-09 - Evaluation of Multi-asset Equity Values Using Optimal Smooth Functions on the First Passage Time Structual Models
Y.Yamada
2013年度 JAFEE 夏季大会 /2013-08-04--2013-08-05 - 高次モーメント型CAPM: I-共変動を用いた実証分析
山田 雄二; 吉野 貴晶; 斉藤 哲朗
2013年度 JAFEE 冬季大会 /2014-01-10--2014-01-11 - Construction of Optimal Portfolio with Cointegrated Stocks
山田 雄二
Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control/2012-01-06--2012-01-07 - Idiosyncratic共変動パズル：市場ユニバースにおける歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析
山田 雄二
2011年度JAFEE冬季大会/2012-03-12--2012-03-13 - Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions: Comparison with Super-Hedging Strategy
Yamada Yuji
The 2012 American Control Conference/2012-06-27--2012-06-29 - Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks
山田 雄二
第37回 2012年度JAFEE夏季大会/2012-08-03--2012-08-04 - Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
Yamada Yuji
51st IEEE Conference on Decision and Control/2012-12-10--2012-12-13 - Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
Yamada Yuji
Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Decision and Control/2012-12-10--2012-12-13 - Optimal Hedging Using Additive Models
Yuji Yamada
____333-351/2009 - Optimal Trading of Cointegrated Stocks
Y. Yamada; J. A. Primbs
____441/2009 - Portfolio optimization using spreads of pairs of stocks
Yuji Yamada; James A. Primbs
___27_83/2010-06 - Pricing Knock-Out Options Using Homotopy Analysis Method Under Levy Processes
佐久間; 山田; +山田 雄二
____47-58/2010-07 - J-REITの価格形成における要因分析
中島; 山田; +山田 雄二
____311-322/2010-07 - 新エネルギー発電とデリバティブ
山田 雄二
____46－63/2010-08 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測（その１）
榎本; 山田; 牧本; 久保; 谷川; +山田 雄二
____176/2010-09 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測（その2）
久保; 谷川; 榎本; 山田; 牧本; +山田 雄二
____177/2010-09 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測（その3）
山田; 牧本; 榎本; 久保; 谷川; +山田 雄二
____178/2010-09 - Optimal Hedging of Basket Options Using Separate Options on Individual Assets
山田 雄二
____233/2010-12 - more...
- CVaRを指標とした逐次最適化による動的ALM戦略