YAMADA Yuji
- Conference, etc.
- Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
Yamada Yuji; Primbs James A.
Systems and Control Seminar/2017-10-27--2017-10-27 - 天候デリバティブによる周期性誤差相関を考慮したJEPXスポット価格のヘッジ
山田 雄二
2017年度第48回JAFEE冬季大会/2018-03-02--2018-03-03 - 電力取引が電力系統に及ぼす影響の実験手法の基礎検討
山口 順也; 山田 雄二; 倉橋 節也
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - 電力先物市場の需給バランス影響予測モデル
倉橋 節也; 山田 雄二; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジのための日射量デリバティブ
松本拓史; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築
山田 雄二; 倉橋 節也; 山口 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年 春季研究発表会/2018-03-15--2018-03-16 - JEPXを利用する小売電気事業損失ヘッジのための予測誤差デリバティブ
山田 雄二
日本ファイナンス学会第26回大会/2018-06-24--2018-06-28 - 経済価値ベースの生命保険負債に対するヘッジ戦略の構築
山田 雄二; 穴山 裕司
日本ファイナンス学会第24回大会/2016-05-21--2016-05-22 - Optimal Decomposition with Knockout Condition for Basket Barrier Options Using Additive Models
山田 雄二
2016年度第45回JAFEE夏季大会/2016-08-08--2016-08-09 - The role of power exchange market in Japan and estimation of demand and supply functions for spot electricity prices
Yamada Yuji
Systems and Control Seminar/2016-09-21--2016-09-21 - Estimation of demand and supply functions for spot electricity prices in JEPX (Japan Electric Power Exchange)
Yamada Yuji
Laboratory for Information & Decision Systems (LIDS) Seminar/2016-09-26--2016-09-26 - A MODEL PREDICTIVE CONTROL APPROACH FOR PAIRS TRADING USING MULTIPLE SPREADS
Yamada Yuji; Primbs James A.
Electrical & Computer Engineering Seminar/2016-09-26--2016-09-26 - Optimal hedging of basket barrier options with additive models and its application to the equity value separation problem
Yamada Yuji
School of Mathematics and Applied Statistics Seminar/2016-12-19--2016-12-19 - CVaRを指標とした逐次最適化による動的ALM戦略
山田 雄二; 穴山 裕司
2016年度第46回JAFEE冬季大会/2017-02-17--2017-02-18 - ノンパラメトリック回帰推定に基づくJEPXスポット価格予測と先物価格付けへの応用
山田 雄二; 牧本 直樹
武蔵大学・江古田キャンパス（東京都練馬区）/2017-02-17--2017-02-18 - 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用
Yuji Yamada; 牧本 直樹; 高嶋 隆太; 後藤 順哉
2015年度JAFEE冬季大会/2016-01-24--2016-01-25 - 気温と季節性を考慮したＪＥＰＸ時間帯価格のモデリングと予測
山田 雄二; 牧本 直樹; 高嶋 隆太
日本ＯＲ学会/2014-03-06--2014-03-07 - I-共変動を用いた個別資産超過リスクプレミアム分析: Fama-French 3 ファクターモデルとの日本市場における比較
山田 雄二; 吉野 貴晶; 斉藤 哲朗
日本ファイナンス学会 /2014-05-31--2014-06-01 - Optimal Hedging of Path-Dependent Basket Options and their Applications to First Passage Time Structural Models with Multiple Assets
Y.Yamada
Quantitative Methods in Finance 2013/2013-12-17--2013-12-20 - Optimal hedging of path-dependent basket options: Extension to first passage time structural models
Y.Yamada
INFORMS annual meeting 2013/2013-10-06--2013-10-09 - Evaluation of Multi-asset Equity Values Using Optimal Smooth Functions on the First Passage Time Structual Models
Y.Yamada
2013年度 JAFEE 夏季大会 /2013-08-04--2013-08-05 - 高次モーメント型CAPM: I-共変動を用いた実証分析
山田 雄二; 吉野 貴晶; 斉藤 哲朗
2013年度 JAFEE 冬季大会 /2014-01-10--2014-01-11 - Construction of Optimal Portfolio with Cointegrated Stocks
山田 雄二
Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control/2012-01-06--2012-01-07 - Idiosyncratic共変動パズル：市場ユニバースにおける歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析
山田 雄二
2011年度JAFEE冬季大会/2012-03-12--2012-03-13 - Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions: Comparison with Super-Hedging Strategy
Yamada Yuji
The 2012 American Control Conference/2012-06-27--2012-06-29 - more...
- Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints