Makimoto Naoki

Researcher's full information

Articles
  • 待ち行列モデルの定常分布の漸近特性について
    牧本直樹
    システム/制御/情報/43(3)/p.129-134, 1999-01
  • Quasi-stationory distributions of Markov chains arising from queuing processes
    M. Kijima; N. Makimoto
    Applied Probability and Stochastic Processes (Klumer Academic Publishers)/p.277-311, 1999-01
  • Upper bounds for the decay rate of the joint distribution in two-node Markovian queues
    K. Katou; N. Makimoto
    Proc. 3rd I. T. Conference on Matrix-Analytic Methods in Stoch. Models, (Notable Publication Inc. )/p.215-234, 2000-01
  • Geometric decay of the steady-state probabilities in a quasi-birth-and-death process with a countable number of phases
    Y. Takahasi; K. Fujimoto; N. Makimoto
    Stochastic Models/17(1)/p.1-24, 2001-01
  • Optimal slice of a block trade
    H. Konishi; N. Makimoto
    Journal of Risk/4/p.33-51, 2001-01
  • リスク評価と待ち行列モデル
    牧本直樹
    オペレーションズ・リサーチ/49(7)/p.418-421, 2004-01
  • 金融時系列の極値モデルについて
    牧本直樹; 宮部純一
    統計数理研究所共同研究レポート/174/pp.21-32, 2005-01
  • Optimal investment policy for real option problems with regime switching
    N. Makimoto
    Lecture Notes in Operations Research/6/p.235-246, 2006-01
  • 複合ポアソン分布の分位点の近似とオペレーショナルリスク評価への応用
    鈴木晋史・牧本直樹; +牧本 直樹
    極値理論の工学への応用/212/p.71-80, 2008-03
  • Optimal mortgage refinancing with regime switches
    T. Kimura; N. Makimoto
    Asia-Pacific Financial Markets/15/p.47-65, 2008-07
  • ファクターリターンモデルの極値分析―各国株式のバリューと モメンタム―
    小松高広; 牧本直樹
    極値理論の工学への応用(6)/224/p.34-49, 2009-03
  • Optimal execution of multi-asset block orders under stochastic liquidity
    Naoki Makimoto; Yoshihiko Sugihara
    京都大学数理解析研究所講究録/1675/pp.185-198, 2010-03
  • 株式ポートフォリオにおけるファクター間相関と裾指数
    小松高広; 牧本直樹
    統計数理研究所共同研究リポート246/246/pp.80-94, 2010-03
  • Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity
    Naoki Makimoto; Yoshihiko Sugihara
    IMES Discussion Paper Series/E(25), 2010-11
  • 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果
    牧本直樹
    金融研究/30(1)/p.75-123, 2011-01
  • 条件付き相関について
    牧本直樹
    統計数理研究所共同研究リポート261/261/pp.71-82, 2011-03
  • Dynamic investment strategy for factor portfolios with regime switches
    Takahiro Komatsu; Naoki Makimoto
    京都大学数理解析研究所講究録/1736/pp.5-17, 2011-04
  • Asymptotic Property of the Limiting Distribution of Correlated Random Walks and its Application to Queues
    牧本 直樹
    Bulletin of the Japan Society for Industrial and applied Mathematics/8(3)/pp.176-187, 1998-09
  • 待ち時間分布の漸近的特性 (待ち行列研究の新しい潮流 (5))
    牧本 直樹; 小林 和朝
    [O]perations research as a management science [r]esearch/44(1)/pp.30-35, 1999-01
  • Asymptotic Properties of Stationary Distributions in Queueing Models
    牧本 直樹
    Systems, control and information/43(3)/pp.129-134, 1999-03
  • Y. Takahashi Laboratory, Graduate School of Information Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology(Domestic,Laboratories)
    牧本 直樹
    応用数理/9(2)/pp.178-179, 1999-06
  • Legacy連携型分散オブジェクトシステムのモデル化と性能評価(企業事例交流会(1))
    坂田 洋幸; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2003(0)/pp.114-115, 2003-03
  • 特集にあたって(<特集>リアルタイムデータ分析技術とその応用)
    牧本 直樹
    [O]perations research as a management science [r]esearch/56(9)/p.510, 2011-09
  • Estimating residual service time for total requests arrived in Multi-Threaded asynchronous processing server
    坂田 洋幸; 牧本 直樹
    IEICE technical report. Information networks/104(120)/pp.25-29, 2004-06
  • リスク評価と待ち行列モデル(<特集>待ち行列モデルで考える : 広がる領域)
    牧本 直樹
    [O]perations research as a management science [r]esearch/49(7)/pp.418-421, 2004-07
  • more...