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牧本 直樹(マキモト ナオキ; Makimoto, Naoki)

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論文
  • リスク評価と待ち行列モデル
    牧本直樹
    オペレーションズ・リサーチ/49(7)/p.418-421, 2004-01
  • 金融時系列の極値モデルについて
    牧本直樹; 宮部純一
    統計数理研究所共同研究レポート/174/pp.21-32, 2005-01
  • Optimal investment policy for real option problems with regime switching
    N. Makimoto
    Lecture Notes in Operations Research/6/p.235-246, 2006-01
  • 複合ポアソン分布の分位点の近似とオペレーショナルリスク評価への応用
    鈴木晋史・牧本直樹; +牧本 直樹
    極値理論の工学への応用/212/p.71-80, 2008-03
  • Optimal mortgage refinancing with regime switches
    T. Kimura; N. Makimoto
    Asia-Pacific Financial Markets/15/p.47-65, 2008-07
  • ファクターリターンモデルの極値分析―各国株式のバリューと モメンタム―
    小松高広; 牧本直樹
    極値理論の工学への応用(6)/224/p.34-49, 2009-03
  • Optimal execution of multi-asset block orders under stochastic liquidity
    Naoki Makimoto; Yoshihiko Sugihara
    京都大学数理解析研究所講究録/1675/pp.185-198, 2010-03
  • 株式ポートフォリオにおけるファクター間相関と裾指数
    小松高広; 牧本直樹
    統計数理研究所共同研究リポート246/246/pp.80-94, 2010-03
  • Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity
    Naoki Makimoto; Yoshihiko Sugihara
    IMES Discussion Paper Series/E(25), 2010-11
  • 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果
    牧本直樹
    金融研究/30(1)/p.75-123, 2011-01
  • 条件付き相関について
    牧本直樹
    統計数理研究所共同研究リポート261/261/pp.71-82, 2011-03
  • Dynamic investment strategy for factor portfolios with regime switches
    Takahiro Komatsu; Naoki Makimoto
    京都大学数理解析研究所講究録/1736/pp.5-17, 2011-04
  • 相関をもつランダムウォークの極限分布の漸近的性質と待ち行列モデルへの応用
    牧本 直樹
    応用数理/8(3)/pp.176-187, 1998-09
  • 待ち時間分布の漸近的特性 (待ち行列研究の新しい潮流 (5))
    牧本 直樹; 小林 和朝
    オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学/44(1)/pp.30-35, 1999-01
  • 待ち行列モデルにおける定常分布の漸近特性について (待ち行列と性能評価理論の新たな展開特集号)
    牧本 直樹
    システム/制御/情報 : システム制御情報学会誌/43(3)/pp.129-134, 1999-03
  • 東京工業大学大学院情報理工学研究科高橋幸雄研究室(国内,ラボラトリーズ)
    牧本 直樹
    応用数理/9(2)/pp.178-179, 1999-06
  • Legacy連携型分散オブジェクトシステムのモデル化と性能評価(企業事例交流会(1))
    坂田 洋幸; 牧本 直樹
    日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2003/pp.114-115, 2003-03
  • 特集にあたって(<特集>リアルタイムデータ分析技術とその応用)
    牧本 直樹
    オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学/56(9)/p.510, 2011-09
  • マルチスレッド型非同期処理システムにおける処理残余時間の見積りについて(新しいネットワークのモデル化と性能評価及び一般)
    坂田 洋幸; 牧本 直樹
    電子情報通信学会技術研究報告. IN, 情報ネットワーク/104(120)/pp.25-29, 2004-06
  • リスク評価と待ち行列モデル(<特集>待ち行列モデルで考える : 広がる領域)
    牧本 直樹
    オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学/49(7)/pp.418-421, 2004-07
  • 保険のリザーブと待ち行列モデルの双対性(<特集>新・ORの図解,学会創立50周年記念号)
    牧本 直樹
    オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学/52(9)/pp.580-581, 2007-09
  • 特集にあたって(<特集>サブプライムローン問題)
    牧本 直樹
    オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学/54(10)/pp.612-613, 2009-10
  • Upper bound for the decay rate of the joint queue-length distribution in a two-node Markovian queueing system
    Katou Ken'ichi; Makimoto Naoki; Takahashi Yukio
    QUEUEING SYSTEMS/58(3)/pp.161-189, 2008-03
  • OPTIMAL TIME TO INVEST UNDER UNCERTAINTY WITH A SCALE CHANGE
    Makimoto Naoki
    JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN/51(3)/pp.225-240, 2008-09
  • Upper bound for the decay rate of the marginal queue-length distribution in a two-node Markovian queueing system
    Katou K; Makimoto N; Takahashi Y
    JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN/47(4)/pp.314-338, 2004-12