山田 雄二(ヤマダ ユウジ)
- 論文
- 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用
山田 雄二; 牧本 直樹; 高嶋 隆太; 後藤 順哉
2015年度JAFEE冬季大会 予稿集/pp.35-46, 2016-01 - 地域間送電・分断を考慮した電源構成についての比較(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
三澤 祐一; 後藤 順哉; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.46-47, 2015-09 - 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
高嶋 隆太; 風間 龍; 山田 雄二; 牧本 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.48-49, 2015-09 - WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討(オリンピック・パラリンピックとOR(1))
山田 雄二; 牧本 直樹; 榎本 重朗
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.50-51, 2015-09 - 単調な一般化加法モデルの二次錐制約を用いた定式化(連続最適化(2))
後藤 順哉; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.184-185, 2015-09 - Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market
高野 祐人; 高嶋 隆太; 山田 雄二; 牧本 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2015/pp.102-103, 2015-03 - Optimal Approximation of Basket Options: Application and Comparison with Super-Hedging Strategy
山田 雄二
JAFEE冬季大会予稿集/pp.49-60, 2013-01 - Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
Yamada Yuji; J.A. Primbs
Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Decision and Control/vol. 51/pp.5705-5710, 2012-12 - A Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks
山田 雄二
JAFEE夏季大会予稿集/pp.85-96, 2012-08 - Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions Comparison with Super-Hedging Strategy
山田 雄二
Proceedings of the 2012 American Control Conference/vol. 30/pp.3699-3704, 2012-06 - Properties of Optimal Smooth Functions in Additive Models for Hedging Multivariate Derivatives
Yamada Yuji
Asia-Pacific Financial Markets/vol. 19(no. 2)/pp.149-179, 2012-05 - Optimal Trading with Cointegrated Pairs of Stocks
Yamada Yuji; J.A. Primbs
RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING/vol. 4/pp. 183-201, 2012-03 - Idiosyncratic共変動パズル：市場ユニバースにおける 歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析
山田 雄二
JAFEE冬季大会予稿集/pp.71-82, 2012-01 - Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
Yuji Yamada; James A. Primbs
2012 IEEE Conference on Decision and Control, 2012-01 - Properties of Optimal Smooth Functions in Additive Models for Hedging Multivariate Derivatives
Yuji Yamada
Asia-Pacific Financial Markets/19(2)/p.149-179, 2012-01 - 共和分性に基づく最適ペアトレード
山田雄二; J.A. Primbs
ジャフィージャーナル/第11/p.125-152, 2012-01 - 2-D-3 多変量GARCHモデルによるJCCスワップ価格の動的ヘッジ(価格付け)
平山 裕康; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集/2011(27)/pp.190-191, 2011-03 - Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models
Yamada Yuji
Proceedings of the 2011 American Control Conference/pp.3856-3861, 2011-01 - Optimal Hedging with Additive Models
Yuji Yamada
RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING/3, 2011-01 - エネルギー価格変動リスクとデリバティブ
山田 雄二
エネルギーレビュー/357, 2010-01 - 金融派生証券理論と制御
山田 雄二
SICEセミナー「実践的な制御理論」テキスト/p.27-42, 2009-01 - Mean square optimal hedging with non-uniform rebalancing intervals
K. Sato; Y. Yamada; and H. Fujioka
The SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration/2(1)/p.32-35, 2009-01 - Optimal hedging of prediction errors using prediction errors
Yuji Yamada
Asia-Pacific Financial Markets/15(1)/p.67-95, 2008-07 - Simultaneous optimization for wind derivatives based on prediction errors
Yuji Yamada
Proceedings of the 2008 American Control Conference, 2008-06 - A New Computational Tool for Analyzing Dynamic Hedging under Transaction Costs
J. Primbs; Y. Yamada
Quantitative Finance/8(4)/p.403-413, 2008-06 - さらに表示...
- 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用