山田 雄二(ヤマダ ユウジ)
- 会議発表等
- Portfolio optimization using spreads of pairs of stocks
Yuji Yamada; James A. Primbs
Society of Applied Economic Time Series Analysis_応用経済時系列研究会__27_83/2010-06 - Pricing Knock-Out Options Using Homotopy Analysis Method Under Levy Processes
佐久間; 山田; +山田 雄二
2010年度 JAFEE夏季大会 予稿集_日本金融・証券計量・工学学会___47-58/2010-07 - J-REITの価格形成における要因分析
中島; 山田; +山田 雄二
2010年度 JAFEE 夏季大会予稿集_日本金融・証券計量・工学学会___311-322/2010-07 - 新エネルギー発電とデリバティブ
山田 雄二
エネルギー・環境問題とシステム技術の最新動向_計測・制御・システム工学部会___46－63/2010-08 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測（その１）
榎本; 山田; 牧本; 久保; 谷川; +山田 雄二
平成22年電気学会 電力・エネルギー部門大会 セッション15：電力市場・自由化_電気学会___176/2010-09 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測（その2）
久保; 谷川; 榎本; 山田; 牧本; +山田 雄二
平成22年電気学会 電力・エネルギー部門大会 セッション15：電力市場・自由化_電気学会___177/2010-09 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測（その3）
山田; 牧本; 榎本; 久保; 谷川; +山田 雄二
平成22年電気学会 電力・エネルギー部門大会 セッション15：電力市場・自由化_電気学会___178/2010-09 - Optimal Hedging of Basket Options Using Separate Options on Individual Assets
山田 雄二
2010年度 JAFEE 冬季大会予稿集_日本金融・証券計量・工学学会___233/2010-12 - 多変量GARCHモデルによるJCCスワップ価格の動的ヘッジ
平山; 山田; +山田 雄二
2011日本オペレーションズ・リサーチ学会 春季研究発表会____/2011-03 - Hedging of Multivariate Options with Additive Models
Yuji Yamada
2011 日本ファイナンス学会第19回大会予稿集_日本ファイナンス学会___/2011-05 - J-REITにおける保有不動産の用途特化・多様化とバリュエーション
中島; 山田; +山田 雄二
2011 日本ファイナンス学会第19回大会予稿集_日本ファイナンス学会___/2011-05 - Idiosyncratic 共変動の資産収益率への影響分析
山田 雄二
2011年度JAFEE夏季大会予稿集_日本金融・証券計量・工学学会___49-60/2011-10 - I-共変動：市場ユニバースにおける新たなリスク指標
山田 雄二
横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ予稿集____/2011 - Construction of Optimal Portfolio with Cointegrated Stocks
Yuji Yamada
Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control____/2012 - Idiosyncratic共変動パズル：市場ユニバースにおける歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析
山田; 吉野; 斉藤; +山田 雄二
2011年度JAFEE冬季大会予稿集_日本金融・証券計量・工学学会___71-82/2012 - A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging
Primbs JA; Yamada Y
International Conference on Modeling, Optimization and Risk Management in Finance/2003-03--2003-03 - Option valuation and hedging using multinomial lattices with cumulants
Yamada Yuji; Primbs James A.
American Control Conference 2006/2006/6/14--2006/6/16
- Portfolio optimization using spreads of pairs of stocks