現在地

三崎 広海(ミサキ ヒロウミ; Misaki, Hiroumi)

所属
システム情報系
職名
助教
研究分野
統計科学
金融・ファイナンス
経済統計
研究キーワード
高頻度・大規模データ解析
資産価格
金融リスク
状態空間モデル
研究課題
気配価格を利用したボラティリティ予測モデルの補正とその応用2019-04 -- 2021-03日本学術振興会/若手研究2,990,000円
高頻度データによる資産価格の分散・共分散推定2016-04 -- 2018-03公益財団法人野村財団/社会科学研究助成
所属学協会
-- (現在)日本ファイナンス学会
-- (現在)日本統計学会
-- (現在)The Econometric Society
-- (現在)日本経済学会
受賞
2018-04教育貢献賞
2016-01JAFEE論文賞(応用部門)
論文
  • Comparison of Financial Volatility Estimators: RK, TS, PA and SIML
    Misaki Hiroumi
    International Symposium on Statistical Theory and Methodology for Large Complex Data/pp.11-18, 2018-11
  • Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data
    Misaki Hiroumi
    Intelligent Decision Technologies 2019 (KES-IDT 2019), Smart Innovation, Systems and Technologies, 2020
  • An Empirical Analysis of Volatility by the SIML Estimation with High-Frequency Trades and Quotes
    Misaki Hiroumi
    Intelligent Decision Technologies 2018 (KES-IDT 2018), Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 97, 2018-06
  • Recent developments in the SIML estimation of integrated volatility with high frequency financial data
    Misaki Hiroumi
    International Symposium on Statistical Analysis for Large Complex Data (Abstracts)/pp.9-18, 2016-11
  • 粒子フィルタによる信用リスクの推定
    三崎 広海
    日本統計学会誌, 2011-09
  • The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient Under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Random Sampling
    Naoto Kunitomo; 三崎 広海; Seisho Sato
    Asia-Pacific Financial Markets, 2015-09
  • On Robust Properties of the SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling
    Misaki Hiroumi; Naoto Kunitomo
    International Review of Economics & Finance, 2015-11
会議発表等
  • Comparison of Financial Volatility Estimators: RK, TS, PA and SIML
    Misaki Hiroumi
    International Symposium on Statistical Theory and Methodology for Large Complex Data/2018-11
  • On the Error of Realized Measures of Volatility in Finance,” International Conference on “Data Science, Time Series Modeling and Applications
    Misaki Hiroumi
    International Conference on “Data Science, Time Series Modeling and Applications” (ICMMA 2018)/2019-02
  • Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data
    Misaki Hiroumi
    Smart Innovation, Systems and Technologies 2019/2019-06
  • An Empirical Analysis of Volatility by the SIML Estimation with High-Frequency Trades and Quotes
    Misaki Hiroumi
    10th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2018)/2018--2018
  • Recent developments in the SIML estimation of integrated volatility with high frequency financial data
    Misaki Hiroumi
    International Symposium on Statistical Analysis for Large Complex Data/2016-11-21--2016-11-23
担当授業科目
2018-10 -- 2018-12金融リスク解析筑波大学
2018-10 -- 2018-12時系列解析筑波大学
2018-10 -- 2018-12国際・公共システム演習筑波大学
2018-04 -- 2018-06計量時系列分析筑波大学
2018-07 -- 2018-07リスクマネジメント序論筑波大学
2018-10 -- 2019-02社会工学修士基礎演習I筑波大学
2018-10 -- 2019-02社会工学修士基礎演習II筑波大学
2018-10 -- 2019-02社会工学修士特別演習I筑波大学
2018-10 -- 2019-02社会工学修士特別演習II筑波大学
2018-10 -- 2019-02社会工学修士特別研究I筑波大学
学内管理運営業績
2016-04 -- (現在)社会工学類クラス担任
2016-04 -- 2018-03社会工学類入試委員会委員
2015-04 -- 2017-03社会工学類広報委員会委員
2016-04 -- 2018-03リスク工学専攻学年担当M1, M2主担当
2016-04 -- 2017-03リスク工学専攻カリキュラム委員会委員
2016-04 -- (現在)リスク工学専攻GP達成度評価委員会委員
2016-04 -- (現在)リスク工学専攻大塚キャンパス対策委員会委員
2015-04 -- (現在)リスク工学専攻入試委員会委員
2016-04 -- 2017-03リスク工学専攻演習担当主担当
2015-04 -- (現在)リスク工学専攻演習担当担当
その他の活動
2016-10 -- 2016-10高大連携・出前講義,「金融・経済と統計学」,新潟県立長岡高等学校

(最終更新日: 2019-05-06)