山田 雄二(ヤマダ ユウジ)
- 所属
- ビジネスサイエンス系
- 職名
- 教授
- ORCID
- 0000-0003-2437-777X
- URL
- 研究分野
社会システム工学・安全システム 制御・システム工学 - 研究キーワード
金融工学 最適化 金融リスクマネジメント - 研究課題
再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築 2020-04 -- 2025-03 山田 雄二 日本学術振興会/基盤研究(A) 44,720,000円 気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム 2019-07 -- 2022-03 山田 雄二 日本学術振興会/挑戦的研究(萌芽) 6,500,000円 電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築 2016-04 -- 2020-03 山田 雄二 日本学術振興会/基盤研究(A) 28,730,000円 市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築 2013-04 -- 2016-03 山田 雄二 日本学術振興会/基盤研究(B) 16,120,000円 多目的バスケットオプションの動的ヘッジと分散型ポートフォリオマネジメントへの応用 2010-04 -- 2013-03 山田 雄二 日本学術振興会/基盤研究(C) 4,290,000円 非流動性資産デリバティブの価格付けとヘッジ手法の確立 2007-04 -- 2010-03 山田 雄二 日本学術振興会/基盤研究(C) 4,420,000円 多期間設定における多次元ポートフォリオのバリューアットリスク最適化 2003-04 -- 2005-03 山田 雄二 日本学術振興会/若手研究(B) 3,700,000円 日次電力先物価格の推計手法に関する研究 2019-10 -- 2020-03 山田 雄二 //企業からの受託研究 1,210,000円 電力フォワードカーブ構築手法の開発 2019-10 -- 2020-03 山田 雄二 //企業からの受託研究 1,210,000円 市場リスク管理の高度化研究(その2) 2014-06 -- 2015-03 山田 雄二 /企業からの受託研究 3,240,000円 さらに表示... - 職歴
2018-04 -- 2021-03 筑波大学ビジネスサイエンス系系長 2013-04 -- (現在) 筑波大学ビジネスサイエンス系教授 2007-04 -- 2013-03 筑波大学ビジネス科学研究科准教授 2002-01 -- 2007-03 筑波大学ビジネス科学研究科筑波大学大学院ビジネス科学研究科 助教授 2000-05 -- 2001-12 カリフォルニア工科大学ポスドク研究員 1998-04 -- 2000-04 日本学術振興会特別研究員 - 学歴
1995-04 -- 1998-03 東京工業大学 総合理工学研究科 システム科学専攻 - 取得学位
1998-03 博士(工学) 東京工業大学 - 免許資格等
2012-09 日本国特許:動作方法,予測誤差補填装置,気象発電計画装置,およびプログラム 2018-08 日本国特許:電力取引支援装置,電力取引支援方法およびプログラム - 所属学協会
1994 -- (現在) 日本計測自動制御学会 2000 -- (現在) 日本金融・証券計量・工学学会 2005-04 -- (現在) 日本ファイナンス学会 2006-04 -- (現在) 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2006 -- (現在) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1995 -- 2001 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2005 -- 2011 横断型基幹科学技術研究団体連合 - 受賞
2024-02-14 2023 Best Faculty Member 令和5年度大学教員業績評価においてSS評価教員として認定された 2014-02-12 2013 Best Faculty Member 平成25年度大学教員業績評価においてSS評価教員として認定された 2012 2011年度ジャフィー論文賞 1998 計測自動制御学会論文賞 1996 計測自動制御学会学術奨励賞 - 論文
- Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
ICFEE2024 conference proceedings of E3S Web of Conferences (Open Access proceedings in Environment, Energy and Earth Sciences)/pp.1-10, 2024-4 - Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives
Takuji Matsumoto; Yuji Yamada
Proceedings of 2024 14th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2024), E3S Web of Conferences, 2024-3-15 - スウィングクオントオプションの価格付けとヘッジ
山田 雄二; 松本 拓史
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度夏季大会/pp.1-12, 2023-08-17 - Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging
松本 拓史; 山田 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会/pp.1-12, 2024-02-17 - Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
Environmental Science and Engineering/16(7)/pp.269-280, 2023-12 - Construction of Mixed Derivatives Strategy for Wind Power Producers
Yamada Yuji; Matsumoto Takuji
Energies/16(9)/pp.1-26, 2023-04 - The evolution of capital structure and debt governance: Evidence from private equity-backed companies in Japan
Iioka Yasutake; Yamada Yuji
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL/79(102017)/pp.1-20, 2023-06 - Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
ENERGIES/16(7)/pp.1-23, 2023-03 - Pricing Multi-Asset Bermudan Commodity Options with Stochastic Volatility Using Neural Networks
Hoshisashi Kentaro; Yamada Yuji
Journal of Risk and Financial Management/16(3)/pp.1-24, 2023-03 - Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses
山田 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集/pp.1-12, 2022-08-19 - Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather
Yamada Yuji; Matsumoto Takuji
Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022/pp.171-174, 2022-09-12 - Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading
Shinji Kuno; Kenji Tanaka; Yuji Yamada
ENERGIES/15(12), 2022-06 - Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines
Takuji Matsumoto; Yuji Yamada
日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集/pp.1-12, 2021-08 - Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science/812/pp.1-8, 2021-04 - Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices
Matsumoto Takuji; Bunn Derek W; Yamada Yuji
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS/37(5)/pp.3333-3345, 2021-12 - Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities
Matsumoto Takuji; Bunn Derek; Yamada Yuji
QUANTITATIVE FINANCE/Epub, 2021-12 - Going for Derivatives or Forwards? Minimizing Cashflow Fluctuations of Electricity Transactions on Power Markets
Yamada Yuji; Matsumoto Takuji
ENERGIES/14(21), 2021-11 - Feasibility Conditions for Demonstrative Peer-to-Peer Energy Market
Kontani Reo; Tanaka Kenji; Yamada Yuji
ENERGIES/14(21), 2021-11 - Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-Based PV Power Forecasting Models Using Multidimensional Tensor Product Splines against Machine Learning Techniques
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
ENERGIES/14(21), 2021-11 - Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
ENERGIES/14(11), 2021-06 - Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
ENERGY ECONOMICS/95, 2021-03 - 再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ
山田 雄二; 松本 拓史
オペレーションズリサーチ/65(1)/pp.12-19, 2020-01 - Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives
山田 雄二
Proceedings of the 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering/pp.1-5, 2019-11 - 天気概況予報と天気別周期性トレンドに基づく太陽光発電事業者のための予測手法
松本 拓史; 山田 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌/62/pp.1-22, 2019 - 傾向スコア・マッチング法を用いた買収による生産性改善効果の検証
村上 暢子; 山田 雄二
ジャフィー・ジャーナル/17/pp.67-75, 2019 - さらに表示...
- Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives
- 著書
- Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets
Yamada Yuji
MDPI, 2022-09 - Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings
Chen Jian; Yamada Yuji; Ryoke Mina; Tang Xijin
Springer, 2018-11 - 「ファイナンスとデータ解析」
山田 雄二; 今井 潤一; 中妻 照雄
朝倉書店, 2015-03 - 「リスクマネジメント」
山田 雄二; 今井 潤一; 中妻 照雄
朝倉書店, 2014-04 - 「実証ファイナンスとクオンツ運用」
山田 雄二; 津田博史; 中妻照雄
朝倉書店, 2013-03 - エネルギー事業リスクとデリバティブ
山田 雄二
経済時系列分析ハンドブック/朝倉書店/pp.629-647, 2012-10 - Global Optimization for Robust Control Synthesis Based on the Matrix Product Eigenvalue Problem
山田 雄二
1998-03 - Numerical Optimization for Constantly Scaled H-infinity Control Problem via Output Feedback
山田 雄二
1995-03 - ビジネス数理への誘い
猿渡康文; 徐ファ; 鈴木久敏; 椿広計; 牧本直樹; 山田雄二; 吉澤正; 領家美奈
朝倉書店, 2003-10 - アメリカンオプション, 最適制御, 動的計画法, 自由境界問題
今野浩・刈屋武昭・木島正明編集; +山田 雄二
金融工学事典/朝倉書店, 2004-09 - 第19章デリバティブ
加藤英明監訳; +山田 雄二
金融経済学ハンドブック/丸善株式会社/p.1209-1294, 2006-01 - 計算で学ぶファイナンス: MATLABによる実装
山田雄二; 牧本直樹
朝倉書店, 2008-01 - 非流動性資産の価格付けとリアルオプション(ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析)
津田博史; 中妻照雄; 山田雄二
朝倉書店, 2008-01 - 第13章オプションの価格付け: 実分布とリスク中立分布
木島正明監訳; +山田 雄二
金融工学ハンドブック/朝倉書店, 2009-06 - ベイズ統計学とファイナンス(ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析)
津田博史; 山田雄二; 中妻照雄
朝倉書店, 2009-01 - 定量的信用リスク評価とその応用(ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析)
津田博史; 山田雄二; 中妻照雄
朝倉書店, 2010-01 - バリュエーション(ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析)
津田博史; 山田雄二; 中妻照雄
朝倉書店, 2011-01 - 市場構造分析と新たな資産運用手法(ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析)
津田博史; 山田雄二; 中妻照雄
朝倉書店, 2012-01
- Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets
- 会議発表等
- Valuation and in-depth analysis of multifactor swing quanto options for mitigating electricity price-volume risk
Yamada Yuji
2023 KAFE-SKKU International Conference on Finance and Economics/2023-10-26--2023-10-26 - Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
Proceedings of the 2024 14th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2024)/2024-3-15--2024-3-17 - Mitigating Cash Flow Volatility for Wind Power Producers Using Mixed Derivatives
Yamada Yuji
2024 APAF(Asia-Pacific Association Finance) International Conference/2024-07-10--2024-07-10 - Valuation and in-depth analysis of multifactor swing quanto options for mitigating electricity price-volume risk
Yuji Yamada; Takuji Matsumoto
2023 KAFE-SKKU International Conference on Finance and Economics/2023-10-25--2023-10-27 - Optimal design and formulation of financial frameworks for the efficient and sustainable trading of renewable energy resources
Yamada Yuji
2023 Asia-Pacific Financial Engineering Conference/2023-07-12--2023-07-12 - Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives
Takuji Matsumoto; Yuji Yamada
2024 14th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2024)/2024-3-15--2024-3-17 - スウィングクオントオプションの価格付けとヘッジ
山田 雄二; 松本 拓史
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度夏季大会/2023-08-17--2023-08-17 - Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging
松本 拓史; 山田 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会/2024-02-17--2024-02-18 - Construction of interpretable GAM-based PV forecasts that outperform the prediction accuracy of machine learning methods
Takuji Matsumoto; Yuji Yamada
The 7th International Conference on New Energy and Future Energy Systems (NEFES 2022)/2022-10-25--2022-10-28 - Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-based Solar Power Forecasting Models versus Four Machine Learning Methods
Takuji Matsumoto; Yuji Yamada
INFORMS Annual Meeting/2022-10-16--2022-10-19 - Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses
松本 拓史; 山田 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会/2022-08-19--2022-08-20 - 再生可能エネルギー取引のためのデリバティブ
山田 雄二
第9回金融シンポジウム/2022-12-12 - Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
The 9th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER2022)/2022-09-12--2022-09-16 - Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather
Yamada Yuji; Matsumoto Takuji
25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022/2022-09-12--2022-09-16 - Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021)/2021-06-27--2021-06-30 - Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021)/2021-8-22--2021-8-27 - Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts
Takuji Matsumoto; Derek W. Bunn; Yuji Yamada
INFORMS Annual Meeting/2021-10-24--2021-10-27 - Model Predictive Control For Paris Trading Portfolios Using Empirical Distributions
Yamada Yuji; Primbs James A.
INFORMS Annual Meeting/2021-10-24--2021-10-27 - Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function
Matsumoto Takuji; Yamada Yuji
2021 The 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (CEES 2021)/2021-04-2--2021-04-4 - Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines
松本 拓史; 山田 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会/2021-08-22--2021-08-22 - Prediction-based Pricing of Forwards in Electricity Markets
Yamada Yuji
DAO Seminar - Department of Analytics & Operations, National University of Singapore, Singapore/2019-3-26--2019-3-26 - Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints
Yamada Yuji
CDS seminar, Control and Dynamical Systems, Caltech, USA/2019-8-26--2019-8-26 - ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル
山田 雄二
OR学会・研究部会「エネルギーミックスの諸問題とOR」第14回研究会/2019-7-12--2019-7-12 - 電力先渡・気温デリバティブポートフォリオによるヘッジモデル
山田 雄二
ワークショップ『電力市場取引リスクマネジメントの理論と実務』/2019-3-16--2019-3-16 - 電力市場のモデリング・予測とヘッジ
山田 雄二
第1回『ビジネスイノベーション支援型データ・システムズサイエンス(DSS)研究拠点ワークショップ』/2019-2-16--2019-2-16 - さらに表示...
- Valuation and in-depth analysis of multifactor swing quanto options for mitigating electricity price-volume risk
- 知的財産権
- 電力市場取引に係る約定量・取引価格予測支援
Yamada Yuji - 動作方法,予測誤差補填装置,気象発電計画装置,およびプログラム
Yamada Yuji
- 電力市場取引に係る約定量・取引価格予測支援
- 担当授業科目
2024-04 -- 2024-08 経営システム科学特別研究・春I 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 システムズ・マネジメント輪講II-I 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 システムズ・マネジメント講究II-III 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 経営システム科学研究・秋I 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 システムズ・マネジメント輪講II-II 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 経営システム科学特別研究・秋I 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 システムズ・マネジメント特別演習II-III 筑波大学 2024-11 -- 2025-02 経営システム科学特別研究・I-III 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 システムズ・マネジメント特別演習II-II 筑波大学 2024-10 -- 2025-02 経営システム科学特別研究・秋II 筑波大学 さらに表示... - 授業以外の教育活動
2008-10 -- 2014-03 中央大学兼任講師 学外 2008-04 -- 2023-03 シグマベイスキャピタル非常勤講師 学外 - 一般講演
- デリバティブと電力ビジネス ~太陽光発電を例に~
山田 雄二
東京大学IoE研究会/2021-05-21--2021-05-21 - 「デリバティブの価格付けとヘッジの基礎」 ― 数値シミュレーションを交えて実践的に解説
山田雄二
ストック・リサーチ経営研究セミナー/2010-07-01 - 「名著に学ぶデリバティブの基礎」 ― 必須の基礎知識と、「使える」名著をわかりやすく解説
山田雄二
ストック・リサーチ経営研究セミナー/2011-02-01 - Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models
Yuji Yamada
2011 American Control Conference/2011-06-29 - Idiosyncratic共変動パズル:市場ユニバースにおける歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析
山田; 吉野; 斉藤; +山田 雄二
2011年JAFEE冬季大会/2012-03-12 - Construction of Optimal Portfolio with Cointegrated Stocks
Yuji Yamada
Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control/2012-01-06 - I-共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標
山田雄二
横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ/2011-12-01 - Idiosyncratic 共変動の資産収益率への影響分析
山田雄二
2011年JAFEE夏季大会/2011-10-14 - J-REITにおける保有不動産の用途特化・多様化とバリュエーション
中島; 山田; +山田 雄二
2011 日本ファイナンス学会第19回大会/2011-05-14 - Hedging of Multivariate Options with Additive Model
Yuji Yamada
2011 日本ファイナンス学会第19回大会/2011-05-15 - Portfolio optimization using spreads of pairs of stocks
山田 雄二; James A. Primbs
第27回 応用経済時系列研究会・研究報告会/2010-06-19 - J-REITの価格形成における要因分析
中島 篤; 山田 雄二
2010年JAFEE夏季大会/2010-07-31 - Pricing Knock-Out Options Using Homotopy Analysis Method Under Levy Processes
佐久間 貴之; 山田 雄二
2010年JAFEE夏季大会/2010-07-30 - Robust Hedging of Multivariate Derivatives Using Additive Models
Yuji Yamada
KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2010/2010-08-02 - 新エネルギー発電とデリバティブ
山田 雄二
社団法人日本鉄鋼協会 計測・制御・システム工学部会 第5回フォーラム「エネルギー・環境問題とシステム技術の最新動向」/2010-08-18 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測(その3)
山田 雄二; 牧本 直樹; 榎本 重朗; 久保 博司; 谷川 亮一
第21回電気学会電力エネルギー部門大会/2010-09-03 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測(その2)
久保 博司; 谷川 亮一; 榎本 重朗; 山田 雄二; 牧本 直樹
第21回電気学会電力エネルギー部門大会/2010-09-03 - ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測(その1)
榎本 重朗; 山田 雄二; 牧本 直樹; 久保 博司; 谷川 亮一
第21回電気学会電力エネルギー部門大会/2010-09-03 - Optimal Hedging of Basket Options Using Separate Options on Individual Assets
山田 雄二
2010年JAFEE冬季大会/2010-12-05 - Hedging Multivariate Illiquid Asset Derivatives Based on the Additive Models
Yuji Yamada
Quantitative Methods in Finance 2010 Conference/2010-12-17 - 平滑化スプライン最適化による最適ヘッジ問題
山田 雄二
OR学会研究部会「計算と最適化の新展開」第2回研究会/2009-07-25 - Optimal Hedging of Illiquid Asset Derivatives Using Additive Models
山田 雄二
INFORMS Annual Meeting/2009-10-01 - Portfolio optimization of cointegrated pairs of stocks
山田 雄二
Columbia=JAFEE International Conference/2010-03-01 - A Quantitative Approach to Pairs Trading
Yuji Yamada
2009 American Control Conference Workshop: On Stock Market Trading and Portfolio Optimization/2009-06-09 - チャンスとリスクのマネージメント-気象リスクと天候デリバティブ-
山田 雄二
大阪電気通信大学工学研究科情報工学専攻特別講演/2009-06-23 - さらに表示...
- デリバティブと電力ビジネス ~太陽光発電を例に~
- 学協会等委員
2024-04 -- 2024-09 2024 7th International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE) Technical Program Committee 2023-08 -- (現在) 日本金融・証券計量・工学学会 会長 2022-10 -- 2023-03 International Federation of Automatic Control (IFAC) Technical Associate Editor (TAE) for the 22nd IFAC World Congress 2023 2023-04 -- 2023-09 2023 6th International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE) Technical Program Committee 2022-04 -- 2022-09 2022 5th International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE) Technical Program Committee 2020-10 -- (現在) Journal Energies Editorial Board (Section Board for Energy Economics and Policy) 2017-12 -- 2018-03 日本金融・証券計量・工学学会 2017年度JAFEE冬季大会実行委員 2015-04 -- (現在) International Federation of Automatic Control (IFAC) IFAC Technical Committee on Economic, Business, and Financial Systems 2017-05 -- 2017-09 日本金融・証券計量・工学学会 2017年度JAFEE夏季大会実行委員 2016-10 -- 2017-02 日本金融・証券計量・工学学会 2016年度JAFEE冬季大会実行委員 さらに表示... - 学内管理運営業績
2022-04 -- 2023-03 ビジネス科学研究群経営学学位プログラム 博士教育担当 2021-04 -- 2024-03 筑波大学研究推進会議 研究推進会議委員(ビジネスサイエンス系) 2018-04 -- 2021-03 ビジネスサイエンス系長 系長 2015-04 -- 2017-03 ビジネス科学研究科経営システム科学専攻専攻長 ビジネス科学研究科経営システム科学専攻の教育・研究・運営の取りまとめ - メッセージ
-
もともと、ロバスト制御理論の研究に従事しておりましたが、カリフォルニア工科大学でポスドクをしていた際に共同研究者とスタートしたファイナンスの研究に次第に領域がシフトし、現在では社会人大学院である筑波大学大学院ビジネス科学研究科(東京キャンパス)で、ファイナンスに関する研究・教育を中心に行っております。最近では、非流動性資産に対する派生証券理論の価格付けをメインのテーマとして、派生証券理論の裾野を広げる試み、およびヘッジ利用を目的とした派生証券構築を行っております。企業の方へ:非流動性資産に関するデータをご提供いただければ、事業リスクヘッジに有効なデリバティブ契約の設計等、共同研究の方歓迎いたします。入学希望の学生の方へ:ファイナンスに関する内容でテーマがはっきりしているのであれば、問題解決のためのアプローチやその前提となる知識獲得については、最大限サポートいたします。
(最終更新日: 2024-08-27)